洪毅
副教授 金融和金算数学系-数量金融研究所副主任 Yi.Hong@xjtlu.edu.cn
曾担任英国劳埃德TSB银行集团担任利率衍生品风险分析师，在信息技术行业拥有丰富经验。目前，洪博士是金融数学（本科）项目的项目主任，是量化金融研究所（RIQF）副所长。 洪博士的研究领域主要是衍生品市场的资产定价和金融风险管理、波动性交易和资产配置，以及对中国对冲基金的研究。
发表文献
  • Hong, Y. (2020). Arbitrage Bounds on Currency Basket Options. Mathematical and Computational Applications, 25(60), doi:10.3390/mca25030060
  • Zhao, X., Y.A. Zhang and Y. Hong (2019). Empirical Study on Risk Factors for Long-only Equity Hedge Funds in China, Finance, 9(1), 58-73.
  • Hong, Y. and X. Jin (2018). Semi-Analytical Solutions for Dynamic Portfolio Choice in Jump-Diffusion Models and the Optimal Bond-Stock Mix, European Journal of Operational Research, 265(1), 389-398.
  • Cheng, J., Y. Hong, & J. Tao (2016). How do Risk Attitudes of Clearing Firms Matter for Managing Default Exposure? European Journal of Finance, 22(10), 909-940.
  • Hong, Y. (2013). Valuation Bounds on Barrier Options under Model Uncertainty. Journal of Futures Markets, 33(3), 199-234.
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研究领域
衍生品市场的资产定价和金融风险管理、波动率交易和资产配置以及中国对冲基金研究
应用场景
政策评价体系及投资策略
经济和金融环境中的经济情景生成器
基础资产价格走势及预测
工作经历
西交利物浦大学，2010-至今
访问学者，上海高级金融学院（SAIF）（2015-2017）
利率和衍生品风险分析师，劳埃德 TSB 银行集团，英国（2005-2006 年）
教育背景
2011年 华威大学博士
科研项目
1、经济情景生成器（ESG）
2、Trade on inside information among financial institutions – evidence from the Chinese A-share Market
3、基于Lévy过程的波动衍生品定价和风险控制
4、期权定价视角下的期货保证金的设置与效用评估
产学研合作
无
专利项目
无

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